Forbes оценивает состояние Косогова на 2019 год в $1,3 млрд. В банке работает еще с 90-х. Организовал участие «Альфа-банка» в приватизации: возглавляемая им «Альфа-Капитал» скупала ваучеры. В 2013 году
получил $570 млн от продажи акций TNK-BP «Роснефти». Сейчас владеет долей в «Альфа-банке» и LetterOne Holdings.